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专利信息

针对金融标的资产实现未来时刻波动率估计处理的方法、装置、处理器及其可读存储介质【异议或纠错】

档案编号： CQ-084-3528-9615
档案文号：
专利权人： 申请人 
发布时间： 发布时间 
档案分类： 专利权 
分 类 号： 第G06Q30/0203;G06Q40/06;G06Q40/03类
授权状态： 已授权
档案内容： 本发明涉及一种针对金融标的资产实现未来时刻波动率估计处理的方法,包括以下步骤：根据标的资产价格的历史数据计算标的资产的日间波动率；根据Realized滚动时域窗口算法精确计算标的资产的历史波动率；利用固定大小的滚动时域窗口估计标的资产未来T时刻的波动率。本发明还涉及一种实现金融标的资产未来时刻波动率估计的装置、处理器及其可读存储介质。采用了本发明的针对金融标的资产实现未来时刻波动率估计处理的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质,滚动时域策略在有限时域内使历史波动率尽可能接近全时域计算的精确性,同时目标函数中加入初始状态估计的正则化项以防止过度优化,得到更精确的未来时刻波动率,更加精确对相应的金融衍生产品进行定价和风控。
附件下载：  (原始资料备查)

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